متذبذب الاستوكاستيك في الفوركس

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

متذبذب الاستوكاستيك

تشير كلمة “الاستوكاستيك” إلى العشوائية ولهذا قد تبدو غير مناسبة في سياق التحليل الفني والذي يبحث بالأساس عن تكرار النماذج السعرية، أي بعبارة أخرى غير العشوائية. برغم ذلك، هذا هو الاسم الذي اختاره مخترع متذبذب الاستوكاستيك، جورج لين ونحن مضطرين للالتزام به.

يندرج متذبذب الاستوكاستيك ضمن مؤشرات الزخم حيث يظهر موضع سعر الإغلاق داخل النطاق المحصور بين القمة والقاع خلال فترة زمنية معينة. كلما اقترب سعر الإغلاق من القمة كلما دل ذلك على قوة زخم السعر. وعندما يبدأ سعر الإغلاق في الاقتراب من القيعان فإننا نفترض أن تناقص الزخم الصعودي سيفضي في نهاية المطاف إلى تغير الاتجاه. يعتقد لين أن التغير في الزخم يسبق التغير في اتجاه الترند. وبشكل عام، يعتبر هذا الافتراض صحيحاً باستثناء الأوقات التي يتعرض فيها السوق لصدمات غير متوقعة، حيث يمكن أن يتغير الاتجاه بشكل مفاجئ وبدون أن يصدر مؤشر الاستوكاستيك تحذير مسبق (وتذكر أن سوق الفوركس لا يخلو أبداً من هذه الصدمات).

وكما هو الحال مع كافة المتذبذبات، تنحصر قراءة الاستوكاستيك ضمن نطاق يتحدد على أساس أوسع مسافة بين القمة والقاع خلال الفترة محل الدراسة، على سبيل المثال 14 فترة (الإعداد الافتراضي). عندما يغلق السعر عند قمة النطاق السعري أو بالقرب منها لفترة طويلة، خلال الـ 14 يوم مثلاً، عندها ستسجل قراءة المؤشر 100% أو قريباً منها. ينطبق نفس الأمر على المسار الهبوطي – حيث أن إغلاق السعر عند القيعان أو بالقرب منها سيجعل قراءة المؤشر عند الصفر أو قريبة منه. لا تعتبر الحركات المستدامة على هذا النحو شائعة لهذا ننظر إلى قراءة المؤشر بالقرب من +100 أو صفر باعتبارها دلالة على دخول السعر إلى منطقة ذروة الشراء أو البيع. في الممارسة العملية، تضع معظم برامج الرسم البياني حدود مناطق ذروة البيع أو الشراء عند المستويات 80 و20.

يرى البعض أن مؤشر الاستوكاستيك هو الأكثر شهرة واستخداماً في سوق الفوركس لتحديد مناطق التشبع بالبيع والشراء، ولكن احترس! هناك عيب متأصل في هذا المؤشر يجعله يعطي إشارة خاطئة بوجود السعر في مناطق التشبع في الوقت الذي يمر فيه باتجاهات مستدامة لفترة طويلة. يبدو هذا الأمر ملحوظاً على وجه خاص مع زوج USD/JPY، والذي يسلك في بعض الأحيان اتجاه واحد لفترة تمتد لشهور، فيما يواصل الاستوكاستيك دوره في إعطاء إشارات تستلزم الخروج من الصفقات المبنية على أساس الاتجاه السائد. يظهر متذبذب الاستوكاستيك على الرسم البياني أدناه وجود زوج USD/JPY في منطقة ذروة الشراء لمعظم الوقت خلال الفترة ما بين نوفمبر 2020 إلى مايو 2020. وبالإضافة لذلك، أعطى المؤشر إشارة خاطئة في مارس حيث عكس وجهته وعاد سريعاً إلى منطقة ذروة الشراء.

يعطي متذبذب الاستوكاستيك إشارة خاطئة على وجود USD/JPY في منطقة ذروة الشراء لعدة أشهر.

تنقسم معادلة حساب متذبذب الاستوكاستيك إلى قسمين. الخط الأول هو:

يطلق على هذا الخط %K وK هنا لا تعطي أي معنى باستثناء أنه الحرف الأبجدي الذي اختاره لين حين وجد هذا النمط من موقع سعر الإغلاق بالنسبة للنطاق السعري.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الخط الثاني في المؤشر يطلق عليه خط الزناد وهو عبارة عن المتوسط المتحرك البسيط لخط%K لفترة 3 أيام. يسمى الخط الثاني %D، وهي تسمية تستند إلى نفس السبب الذي جعل لين يعطي الخط الأول اسم %K. وبالنظر إلى أن %D متوسط متحرك فإنه سيظل متأخراً عن%K ولهذا يطلق عليه الخط “البطيء”. وكما هو الحال مع جميع المتوسطات المتحركة ، تتولد إشارات البيع والشراء عن طريق تقاطعات خطوط المؤشر، مع ملاحظة أن المستويات 80 و20 تشير إلى مناطق ذروة البيع أو الشراء.

الإعداد الافتراضي للفترة الزمنية في متذبذب الاستوكاستيك هو 14 ولكن يمكنك تغيير هذا الرقم كيفما تشاء. يمكنك أيضاً تغيير إعدادات كلا الخطين لجعلهما أسرع أو أبطأ وبشكل عام يمكنك تجربة العديد من التنويعات المختلفة.

يحظى متذبذب الاستوكاستيك بشعبية كبيرة في سوق الفوركس حيث يعتبر أحد المؤشرات التي يراها كثيرون ضرورية على أي رسم بياني. العديد من المحللين لديهم آراء تتسم بالمبالغة في هذا الصدد خصوصاً وأن الاستوكاستيك يعطي في كثير من الأحيان إشارات خاطئة حتى إذا كانت العملة تتحرك بشكل عرضي، وتحديدا في الحالات التي تقع فيها ضمن نطاق متقطع ومتسع. يرى البعض الآخر أن هذا المؤشر قد عفا عليه الزمن خصوصاً وأن لين قد اخترعه في العام 1950. هذا الافتراض أيضاً سخيف لأننا نتحدث عن مؤشر حسابي ولهذا سيظل محتفظاً بقدرته على إعطاء إشارات موثوقة على الأقل في بعض الأوقات. يقدم الاستوكاستيك فائدة كبيرة في الحالات التي تستخدم فيها مؤشرات أخرى لتأكيد مناطق ذروة البيع/ذروة الشراء التي يحددها الاستوكاستيك. انظر إلى الرسم البياني التالي على سبيل المثال. يقترب زوج العملات من القمة السابقة إلا أنه يشكل شمعة ابتلاع هبوطية. قبل ذلك بقليل كان الاستوكاستيك يسبح في منطقة ذروة الشراء قبل أن يبدأ في الانعكاس هبوطاً قبل يوم واحد من ظهور الشمعة الهابطة. الإشارة التي صدرت عن الاستوكاستيك عندما كان السعر في منطقة ذروة الشراء كان تفسيرها أن الحركة الصعودية على وشك الانتهاء وبالتالي من غير المرجح أن ينجح السعر في الوصول إلى القمة السابقة. أعطى المؤشر في هذه الحالة إشارة تحذيرية للخروج من الصفقة قبل يوم واحد من تشكل شمعة الابتلاع.

مؤشر الاستوكاستيك يحذر من تغير الاتجاه الهبوطي في وقت مبكر

يعمل مؤشر الاستوكاستيك على عدة أطر زمنية ولكن قد تشعر بالارتباك عند النظر إلى كل منها. من الوارد أن يعطي الاستوكاستيك إشارة على ذروة الشراء في اثنين من أربعة أطر زمنية وإشارة على ذروة البيع في الإطارين الآخرين. يعزى ذلك إلى طريقة حساب المؤشر. ولهذا إذا كنت ترغب في استخدام متذبذب الاستوكاستيك على عدة أطر زمنية سيكون من الأفضل زيادة عدد الفترات الزمنية على الأطر الصغيرة كي تحصل على إشارات منسجمة من المؤشر على مختلف الإطارات الزمنية.

تداول الدايفرجنس

ظل مفهوم الاختلاف الحركي (الدايفرجنس) سائداً على مدى عقود طويلة كأحد الأدوات المستخدمة في التداول قبل أن يذيع صيته في السنوات الأخيرة على يد جيرالد أبيل، وهو مخترع مؤشر تقارب وتباعد خطوط المتوسط المتحرك (الماكد). أصبح التداول المعتمد على مفهوم الدايفرجنس أحد المواضيع التي يتزايد الحديث عنها خلال السنوات الأخيرة باعتباره مؤشر قائم بذاته أو على الأقل قريب من هذا المعنى.

لاحظ أننا في سوق الفوركس نتحدث عن اختلاف حركي بين قيم السعر ومؤشرات الزخم، وليس الاختلاف بين السعر وحجم التداول، أو اختلاف سعر إحدى العملات عن عملة أخرى أو اختلاف السعر عن سعر أصل مختلف. كافة هذه المفاهيم الثلاثة تشكل ما يطلق عليه “تداول الاختلاف الحركي أو الدايفرجنس”. في أسواق الأسهم يعتبر التباين بين مؤشرات الحجم والسعر إحدى الأدوات المفيدة للغاية. عندما يسجل السعر قمة جديدة ولكن وسط أحجام تداول محدودة أو متناقصة فإن تلك إشارة على ضعف موجة الارتفاع. ولكن لسوء الحظ لا نمتلك في سوق الفوركس الفورية مؤشرات أو إحصائيات موثوقة عن أحجام التداول.

الفكرة الأساسية في تداول الدايفرجنس بالطريقة التقليدية هو أن الزخم يقود السعر. عندما يعكس مؤشر الزخم اتجاهه عندها نتوقع أن يحذو السعر نفس الحذو لاحقاً. إذا كانت الأسعار ترتفع بينما يبدأ الزخم في التناقص عندها نكون بصدد دايفرجنس هبوطي‏. بينما يظهر الدايفرجنس الصعودي‏ عندما تتراجع الأسعار في الوقت الذي يبدأ فيه الزخم في الارتفاع. كلما زادت مساحة الاختلاف بين الزخم وحركة السعر كلما زادت قوة انعكاس الاتجاه في نهاية المطاف. ظهور الدايفرجنس على مدى ساعات قليلة قد لا يعني الكثير بينما استمرار التباين بين حركة السعر ومؤشر الزخم لعدة أيام أو أسابيع يعطي دلالات أكثر موثوقية. إذا كنت تدخل صفقة جديدة بناء على الزخم وفي عكس اتجاه حركة السعر فأنت في هذه الحالة تأخذ مخاطرة أكبر والتي ستتزايد كلما قلت فترة الإطار الزمني الذي تتداول عليه.

انظر إلى الرسم البياني اليومي لزوج GBP/USD في أبريل 2020. يمثل خط السعر الأزرق انحدار خطي فيما يربط الخط الأحمر في الجزء السفلي من النافذة بين قمم مؤشر الزخم. يعطي هذا الشكل التوضيحي تصور بسيط للاختلاف الحركي بين السعر والزخم والذي يعطينا في هذه الحالة إشارة على اقتراب نهاية الحركة الصعودية. يمكنك استخدام العديد من المؤشرات في رصد الدايفرجنس، بما في ذلك الماكد، RSI و متذبذب الاستوكاستيك . يعتبر الاستوكاستيك هو المؤشر الأكثر استخداماً في الفوركس ربما لأنه يعطي نتائج أفضل على الأطر الزمنية الصغيرة مقارنة بمؤشر الماكد.

دايفرجنس بين سعر GBP/USD ومؤشر الزخم لفترة 12 يوم في إشارة إلى قرب انتهاء الترند الصاعد.

انظر الرسم البياني أدناه كمثال آخر. لاحظ أن الاستوكاستيك يسبق “موجات” الحركة/التصحيح المعتادة مع أي اتجاه. الأمر متروك لك إذا كنت ترغب في رؤية متوالية فيبوناتشي في هذه الموجات. تذكر أن متذبذب الاستوكاستيك قد يظهر زوج العملات في حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع في الوقت الذي يتحرك فيه السعر ضمن اتجاه قوي على مدار فترة طويلة. ولهذا لا تنسى أن الانعكاسات الاتجاهية لمؤشر الاستوكاستيك ليست بالمؤشر الذي يمكن الاعتماد عليه خلال الاتجاهات التي تمتد لفترات طويلة.

دايفرجنس بين سعر GBP/USD ومتذبذب الاستوكاستيك ويعطي نفس الإشارة السابقة.

يعرض الشكل التالي عامل جديد – وهو انحدار‏ الخطوط التي تربط بين سلسلة القيعان أو القمم السعرية. يمكنك تقدير انحدار حركة السعر عن طريق رسم خط يربط بين القمم والقيعان، كما هو مبين في الرسم البياني أدناه، أو استخدام خطوط الانحدار الخطي كما يظهر في الأشكال التوضيحية بالأعلى. لا يهم كثيراً نوع الخط الذي سوف تستخدمه لأن ما نبحث عنه هو وجود انحدار قوي يقترن بانحدار في الاتجاه المعاكس مع زخم متناقص. ستلاحظ أدناه أن درجة انحدار السعر والاستوكاستيك متساوية في الدايفرجنس على الجانب الأيسر، بينما ستلحظ في الدايفرجنس على الجانب الأيمن أن مؤشر الاستوكاستيك يتحرك في مسار أفقي بينما يأخذ السعر انحدار هابط. ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني أنه لم يعد هناك دايفرجنس على الرسم البياني وبالتالي سنحتاج للنظر إلى مؤشرات أخرى لتحديد الاتجاه. بعد أن أصبحت على دراية الآن بأن القمة الأخيرة لم تكن سوى قفزة مؤقتة في سياق اتجاه هبوطي للسعر، فمن المتوقع أن يؤكد انحدار المؤشر على الاتجاه الهبوطي الجديد والذي يمضي فيه قدماً بالفعل.

المقارنة بين الانحدارات على نفس الرسم البياني اليومي لزوج GBP/USD

يعني الانحدار الخطي للمؤشر في واقع الأمر عودة الزخم إلى مستوى الصفر. وبالنظر إلى أن الزخم يندرج ضمن المؤشرات الرائدة فإن هذا بدوره يعطي قدر من الوضوح خصوصاً إذا كان الدايفرجنس غامضاً في بعض الأحيان. انظر إلى الرسم البياني اليومي لزوج EUR/USD في يونيو 2020. انخفض كلاً من السعر ومؤشر الماكد بشكل متزامن ولكن بعد أن سجل الزوج قاع سريع ومفاجئ بدأ السعر بعد سلسلة من الشموع الهابطة في وضع هذا القاع ضمن سلسلة من القيعان المتزايدة في الوقت الذي يتحرك فيه مؤشر الماكد بطريقة عرضية. يظل الماكد العرضي في مقابل القيعان المتصاعدة أحد أشكال الدايفرجنس لأن المؤشر في هذه الحالة يشير إلى أن انخفاض الزخم بدأ في التوقف. صحيح أنه لا يرتفع ولكن إذا كنت ممن يقبلون بتحمل المخاطرة فإن المستوى الحالي ليس مكاناً سيئاً للدخول في صفقة شرائية. سيكون من المفيد في هذه الحالة معرفة الظروف الأساسية التي أدت إلى هذا القاع المفاجئ ولماذا يقاوم متداولي اليورو اختبار هذا القاع السعري تحديداً.

لا يظهر EUR/USD دايفرجنس قوي مع مؤشر الماكد على الرسم البياني اليومي في يونيو 2020.

يشترط بعض المحللين رؤية ثلاثة قمم سعرية في مقابل ثلاثة قيعان يسجلها المؤشر، أو العكس، وهو ما يطلق عليه “صفقة الدايفرجنس 1-2-3”. كما يتحدث البعض الأخر عن أنواع متعددة من الدايفرجنس، مثل ما يطلقون عليه الدايفرجنس “الخفي” فضلاً عن بعض التوصيفات والمصطلحات المشابهة. لا داعي للحيرة فجميع هذه التنويعات ليست سوى أسماء تستخدم للإشارة إلى نفس المفهوم الأساسي للاختلاف الحركي بين الاتجاهات التي يسلكها السعر ومؤشرات الزخم.

ولكن على الجانب الآخر، يجب أن تقلق حقاً من الدخول في صفقات دايفرجنس دون الحصول على تأكيد من مؤشرات أخرى أو من العوامل الأساسية .

اختبار:

1. يمكن أن يشير الدايفرجنس إلى أسعار عملتين مختلفتين أو السعر مقابل الزخم لعملة واحدة. ولكن في هذا المبحث نشير إلى الدايفرجنس باعتباره اختلاف حركي بين

متذبذب الاستوكاستيك في الفوركس

الملفات المرفقة
Bolinger_Stoch_v1.ex4 (الحجم : 22.25 KB / التحميلات : 84)

BeshoyG
عضو نشيط

BeshoyG
عضو نشيط

الاكسبرت تمام جداا . تسلم ايديك بجد بس عايز تعديل بسيط
انا عايز الصفقات التعزيزيه تفتح وقت ما بيتم التقاطع مرة اخرى فى نفس الاتجاه لخطين الاستوكاستيك. مش شرط تكون منطقه تشبع فوق ال ٨٠ او تحت ال ٢٠

الملفات المرفقة
Bolinger_Stoch_v2.ex4 (الحجم : 22.79 KB / التحميلات : 92)

BeshoyG
عضو نشيط

مشكور جداا . حضرتك فعلا مبرمج فنان
بس فى صفقات خسرانه ليها شويه حلول . انا اسف هطول عليك شويه

مطلوب اننا نعمل حساب السبريد
– لما الصفقه تيجى تقفل عند خط البولنجر فى الوسط . علشان ساعات الشمعه بتلمس خط البولنجر فى الوسط و بترد تانى تعكس الصفقه لكن الصفقه مبتكنش اغلقت و بتفضل مستمرة و دة بيسبب لينا مضاعفات ليس ليها اى لازمه ..
– نقطه دخول الصفقه . ساعات الشمعه بتكون واقفه عند نقطه الدخول لكن مكسرتهاش . لكن لو معمول حساب السبيريد مش هنخش الصفقه

فى سؤال تانى . هل يمكن لو انا شغال على فريم ال ٤ ساعات ممكن نحط شرط لو الشمعه ملامسه خط البولنجر على فريم اليومى منخشش الصفقه
مثال (لو الشمعه ملامسه خط البولنجر العلوى على فريم الاربع ساعات و لامست خط البولنجر العلوى على الفريم اليومى منخشش الصفقه . و لو الشمعه ملامسه خط البولنجر السفلى و على الفريم اليومى لامست خط البولنجر السفلى منخشش الصفقه ) . # علشان الصفقه هتفضل تعكس معانا لحد توافر الشروط على الفريم اليومى و تكلفنا مضاعفات
■ لو الصفقه شغاله و عاكسه و الشمعه لمست نفس خط البلونجر على الفريم الاكبر .. تغلق الصفقه احسن

BeshoyG
عضو نشيط

(08-15-2020, 08:11 AM) BeshoyG كتب : مطلوب اننا نعمل حساب السبريد
– لما الصفقه تيجى تقفل عند خط البولنجر فى الوسط . علشان ساعات الشمعه بتلمس خط البولنجر فى الوسط و بترد تانى تعكس الصفقه لكن الصفقه مبتكنش اغلقت و بتفضل مستمرة و دة بيسبب لينا مضاعفات ليس ليها اى لازمه ..
– نقطه دخول الصفقه . ساعات الشمعه بتكون واقفه عند نقطه الدخول لكن مكسرتهاش . لكن لو معمول حساب السبيريد مش هنخش الصفقه

(08-15-2020, 08:11 AM) BeshoyG كتب : فى سؤال تانى . هل يمكن لو انا شغال على فريم ال ٤ ساعات ممكن نحط شرط لو الشمعه ملامسه خط البولنجر على فريم اليومى منخشش الصفقه
مثال (لو الشمعه ملامسه خط البولنجر العلوى على فريم الاربع ساعات و لامست خط البولنجر العلوى على الفريم اليومى منخشش الصفقه . و لو الشمعه ملامسه خط البولنجر السفلى و على الفريم اليومى لامست خط البولنجر السفلى منخشش الصفقه ) . # علشان الصفقه هتفضل تعكس معانا لحد توافر الشروط على الفريم اليومى و تكلفنا مضاعفات
■ لو الصفقه شغاله و عاكسه و الشمعه لمست نفس خط البلونجر على الفريم الاكبر .. تغلق الصفقه احسن

(08-15-2020, 10:04 AM) BeshoyG كتب : معلش اكتشفت حاجه تانيه
المفروض ان قبل تقاطع خطين الاستوكاستيك فى حاله التشبع بنبص على اقرب شمعه صاعدة فى صفقات البيع و اقرب شمعه هابطه فى صفقات الشراء . للاسف الاكسبرت بيبص على افرب شمعه بعض النظر نوعها ايه .. برجاء التعديل
انا بعتذر لحضرتك انا اسف جدااااعلى الاطاله .. و ان شاء الله الاكسبرت يكون تمام

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Like this post? Please share to your friends:
أرباح فوركس
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: