الارتباط بين العملات

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

ارتباط العملات

يحدث الارتباط بين سعر اثنين أو أكثر من أزواج العملات عندما يتحركان بالتزامن مع بعضهما البعض. قد يكون هناك ارتباط إيجابي أو طردي، عندما يتحرك سعر زوجي العملة في نفس الاتجاه، وارتباط سلبي أو عكسي عندما يتحرك سعر زوجي العملة في اتجاهين متعاكسين.

سيتعين عليك كمتداول للفوركس تَفَهُّم العلاقة بين أزواج العملات لأنها يُمكن أن تؤثر على مدى انكشافك ومستوى المخاطرة في حساب تداولك.

أزواج العملات تربط بين اقتصاديْن

يتكون كل زوج من أزواج العملات من عملتين منفصلتين ويتم تحديد قيمتهما بالنسبة إلى بعضهما البعض. تنتمي كل عملة إلى اقتصاد معين يُمكن أن تؤثر أوضاعه على مستويات العرض والطلب على تلك العملة. إذا ارتفعت قيمة إحدى العملات (أو تراجعت)، فإن هذا ينعكس في أدائها أمام كافة العملات الأخرى، وليس واحدة فقط. على سبيل المثال، إذا ارتفعت قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي فإن تلك الزيادة سوف تمتد على الأرجح إلى كافة أزواج العملات الأخرى، وليس فقط أمام الدولار الأمريكي. يعني ذلك صعوبة تداول أزواج العملات بمعزل عن بعضها البعض.

كما لا يعني ذلك أن قيمة العملة ستتغير بنفس النسبة أمام كافة العملات الأخرى. على سبيل المثال، إذا ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بـ 100 نقطة، فإن هذا لا يعني أنه سيرتفع 100 نقطة أمام الدولار الاسترالي. وإن كان هذا لن ينفي حقيقة الارتفاع أمام الدولار الاسترالي ولكن بنسبة قد تكون مختلفة.

الارتباط الإيجابي

يعني الارتباط الإيجابي أو الطردي أن زوجي العملة يتحركان في نفس الاتجاه – إذا تحرك أحدهما صعوداً فإن الآخر سوف يسلك نفس المسار. ولإيضاح هذا الأمر، دعنا نأخذ مثال على زوجي العملة EUR/USD و AUD/USD.

يتكون زوج EUR/USD من عملتي اليورو والدولار الأمريكي. إذا ارتفع سعر EUR/USD، فإن هذا سيعني إما تزايد الطلب على اليورو أو انخفاضه على الدولار. في كلا الحالتين سوف يرتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي.

إذا انخفض الطلب على الدولار الأمريكي فإن هذا سيعني انخفاض الطلب على الدولار أمام كافة أزواج العملات الأخرى، لأن تراجع الإقبال على الدولار سيكون أشبه بتوجه عام في السوق – وبالتالي لن نشهد ضعف الدولار أمام عملة واحدة فقط دون باقي العملات.

إذا ارتفع زوج EUR/USD بسبب ضعف الدولار الأمريكي، عندها سنتوقع ارتفاع زوج AUD/USD هو الآخر. ويُعتبَر ذلك مثالاً على علاقة الارتباط الإيجابية أو الطردية بين زوجي EUR/USD و AUD/USD.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الارتباط السلبي

يعني الارتباط السلبي وجود عملتين يتحركان في اتجاه معاكس لبعضهما البعض – فإذا تحرك أحد الزوجين صعوداً، سيتحرك الزوج الآخر هبوطاً. لتوضيح ذلك، دعنا نستخدم مثال آخر، هذه المرة على زوجي EUR/USD و USD/JPY.

إذا انخفض الطلب على الدولار الأمريكي، فسيرتفع بالتبعية زوج EUR/USD، بينما سينخفض زوج USD/JPY . يعود ذلك إلى اختلاف وضع الدولار الأمريكي في كلا الزوجين. فضعف الدولار سوف ينعكس في زيادة EUR/USD بينما سيؤدي إلى انخفاض سعر USD/JPY.

تداول أكثر من زوج عملة في وقت واحد

هناك عدد من الاعتبارات التي يتعين أخذها في الحُسبان عند تداول أكثر من زوج عملة بسبب وجود علاقات ارتباط متباينة بين مختلف العملات.

ارتباط العملات قد يزيد من إجمالي المخاطرة في حساب تداولك

إذا افترضنا أنك تخاطر بنسبة 2% من رصيد حساب تداولك في الصفقة الواحدة. عند فتح مركز شراء على كلا من EUR/USD وGBP/USD، فإن هذا قد يبدو للوهلة الأولى أنك فتحت صفقتين نسبة المخاطرة في كل واحدة منهما 2%.

ولكن في ظل وجود علاقة ارتباط إيجابي بين EUR/USD و GBP/USD، فإن تَحَرُّك إحدى الزوجين في اتجاه معين سوف يلحق به الزوج الآخر على الأرجح. وبالتالي في حال تَحَرَّكَ إحدى الزوجين في غير صالحك، سيتحرك الزوج الآخر في نفس الاتجاه غير المرغوب. وبما أنك خاطرت بنسبة 2% في كل صفقة فإنك في واقع الأمر ستكون قد خاطرت بنسبة 4% في صفقة واحدة.

الصفقات المترابطة قد تلغي بعضها البعض

إذا فتح متداول مركز شرائي على EUR/USD وبيع على GBP/USD، وبالنظر إلى أن كلا الزوجين يتحركان في نفس الاتجاه، فإنه في حال تحقيق إحدى الصفقتين لربح ستحقق الصفقة الأخرى خسارة. وبالتالي أي أرباح تحققها من إحدى الصفقتين سوف يقابلها خسارة من الصفقة الأولى. وعليه يمكن القول بأن فتح صفقات متعاكسة على زوجي عملة بينهما ارتباط قوي يؤدي إلى نتائج عكسية.

وبالمثل، إذا فتح المتداول نفس مركز التداول على زوجي عملة بينهما ارتباط سلبي، مثل EUR/USD و USD/JPY، فإنه في حال تحقيق إحدى الصفقتين لربح، ستحقق الصفقة الأخرى خسارة. وبالتالي فإن أي ربح يتحقق من إحدى الصفقتين سوف تلتهمه الخسارة التي تحققها صفقة التداول الأخرى.

إمكانية قياس علاقات الارتباط

لا يظل الارتباط بين أزواج العملات ثابتاً عند مستوى واحد. حيث يمكن أن يضعف أو يقوى الارتباط بحسب العوامل الأساسية المُحرِّكة له – كما يمكن أن تنتهي تلك العلاقة تماماً. تقيس الصناعة المالية علاقات الارتباط عادةً باستخدام مقياس يتراوح من +1 إلى -1:

  • +1 = ارتباط إيجابي كامل
  • -1 = ارتباط سلبي كامل
  • 0 = عدم وجود ارتباط على الإطلاق

يمكنك استخدام جدول علاقات الارتباط أدناه لإلقاء نظرة سريعة على مُعامِلات الارتباط بين مجموعة من أزواج العملات. يُظهر الجدول التالي مدى الارتباط بين أزواج العملات المختلفة (يُرجى ملاحظة أن هذا الجدول ليس سوى مجرد مثال):

يمكن أن نرى في الجدول أعلاه أن العلاقة بين زوجي EUR/USD و AUD/USD كانت نموذجية تقريباً على مدار العام، حيث سجَّل معامل الارتباط 0.93. برغم ذلك كانت علاقة الارتباط أكثر ضعفاً على مدار الفترات الزمنية الأقصر حتى وصلت إلى 0.5.

يستخدم المتداولون جداول مثل الموضح أعلاه لتحديد علاقات الارتباط عند تداول أكثر من زوج عملة في الإطار الزمني الذي تتم المتاجرة استناداً إليه.

استخدام ارتباط العملات لصالحك

قد تحمل علاقات الارتباط بين العملات مزايا يمكن الاستفادة منها أثناء التداول، لأن مراقبة إحدى أزواج العملات يمكن أن يعطيك نظرة ثاقبة حول حركة زوج آخر يرتبط معه.

التحليل وتأكيد الصفقات

يمكن استخدام مفهوم الارتباط في تأكيد الصفقة، أو تضمينه في تحليلاتك على إحدى أزواج العملات. لا تتصف علاقات الارتباط بالثبات أو الدقة المتناهية ولهذا ستبحث عن تحركات مشابهة ولكن ليست متطابقة بين كلا الزوجين.

تكمن الفكرة في النظر على مخططات السعر لتحديد ما إذا كانت أزواج العملات ذات الارتباط الإيجابي تتحرك معاً في نفس اتجاه زوج العملة الذي تراقبه. إذا لاحظت أن زوج العملة يتحرك هبوطاً، عندها يمكنك النظر إلى أزواج العملات الأخرى ذات معامل الارتباط الإيجابي لتعرف ما إذا كانت هي الأخرى تتحرك هبوطاً بالشكل الذي يؤكد صحة تحليلاتك.

ولتوضيح ذلك، دعنا نفترض أنك تراقب حركة زوج EUR/USD . إذا لاحظت أن السعر يتحرك هبوطاً وبدأت بالتفكير في دخول صفقة بيع. يمكنك حينئذ إلقاء نظرة على أزواج العملات التي لها ارتباط إيجابي مع هذا الزوج، مثل AUD/USD و GBP/USD، لمعرفة ما إذا كان هناك ترند هبوطي مماثل.

إذا لاحظت بالفعل وجود حركة هبوطية فإن هذا سيرجح وجود عامل جوهري يقف خلف هذا الاتجاه والذي يصبح من المرجح أن يتعزز بمرور الوقت. سيجعلك هذا الأمر تشعر بمزيد من الراحة عند دخول صفقة البيع على EUR/USD .

يُظهر الرسم البياني أدناه مثال على تَحرُّك جميع أزواج العملات الثلاثة في نفس الاتجاه الأمر الذي يزيد من احتمالات نجاح صفقة البيع.

  1. EUR/USD يتراجع
  2. AUD/USD يؤكد الترند الهابط
  3. GBP/USD يعطي مزيداً من التأكيد للترند الهابط

تجنب الصفقات الفاشلة

يمكن استخدام مفهوم الارتباط أيضاً للابتعاد عن الصفقات الفاشلة مثل التي تحدث في حالات الاختراق الكاذب.

إذا كنت تراقب أحد أزواج العملات ولاحظت أنه قد بدأ بعد فترة من التحرك في نطاق عرضي الكسر صعوداً، عندها يمكنك النظر إلى الأزواج المرتبطة بمعامل إيجابي مع هذا الزوج لتعرف إذا كانت قد كسرت هي الأخرى في الاتجاه الصعودي.

دعنا نلقي نظرة على مثال آخر باستخدام أزواج العملات EUR/USD ، AUD/USD و GBP/USD. يمكنك أن ترى في الرسم البياني أدناه أن EUR/USD كان يتحرك في نطاق عرضي ثم كسر خارجه إلى أعلى، والموضح عند (1):

  1. EUR/USD يكسر خارج النطاق
  2. وفي نفس الوقت، يتحرك AUD/USD في اتجاه معاكس
  3. GBP/USD يكسر هو الآخر صعوداً

يمكنك أن ترى أنه برغم كسر EUR/USD صعوداً، إلا أننا لم نشهد حركة تأكيدية في زوجي AUD/USD أو GBP/USD. يمكنك أيضاً ملاحظة أن زوج EUR/USD بدأ في التراجع بعد فترة قصيرة. وبالتالي يمكن أن يتيح لك استخدام مفهوم الارتباط في تجنب الصفقات غير الجيدة.

لقد تعلمت حتى الآن أن:

  • يظهر الارتباط بين العملات عندما يتحرك زوجي عملة أو أكثر بالتزامن مع بعضها البعض.
  • يعني الارتباط الإيجابي بين أزواج العملات أن كلا منهما يتحرك في نفس الاتجاه. بينما يعني الارتباط السلبي تَحَرُّك كل زوج في اتجاه معاكس.
  • يتكون زوج العملة من عملتين منفصلتين. تنتمي كل واحدة منهما إلى اقتصاد معين يمكن أن يؤثر على مستويات الطلب والعرض الخاصة بها.
  • لا يمكن تداول أزواج العملات بمعزل عن بعضها البعض لأنه في حال ارتفاع قيمة إحدى العملات، فإن تلك الزيادة تنعكس على سعرها أمام كافة العملات الأخرى بدرجة أو بأخرى.
  • يمكن أن يؤدي الارتباط بين العملات إلى زيادة المخاطرة عند تداول زوجي عملة أو أكثر بينهما ارتباط قوي.
  • يمكن أن يؤدي الارتباط بين العملات أيضاً إلى أن تلغي بعض الصفقات بعضها البعض.
  • يمكن قياس الارتباط، حيث +1 يعكس ارتباط إيجابي كامل، -1 ارتباط سلبي كامل، و0 بلا أي ارتباط على الإطلاق.
  • يمكنك تأكيد صفقاتك، أو تحليلها، عن طريق النظر إلى مدى وجود تحركات مشابهة على أزواج العملات الأخرى ذات معامل الارتباط الإيجابي مع زوج العملة الذي تقوم بمراقبته.
  • يمكن استخدام مفهوم الارتباط بين العملات أيضاً لتجنب حالات الاختراق الكاذب.

معامل الارتباط correlation coefficient

ما هو معامل الارتباط correlation coefficient

يعتبر معامل الارتباط مقياس يحدد الدرجة التي ترتبط فيها حركات المتغيرين، وتعتبر مجموعة القيم لمعامل الارتباط من -1.0 إلى 1.0، وإذا كان الارتباط المحسوب أكبر من 1.0 أو أقل من -1.0، فهذا يعنى حدوث خطا ما، حيث يشير الارتباط من -1.0 إلى وجود ارتباط سلبي كامل، بينما الارتباط 1.0 يشير إلى وجود ارتباط إيجابي كامل.

مفهوم معامل الارتباط

في حين أن معامل الارتباط يقيس الدرجة التي يرتبط بها متغيران، إلا أنه يقيس فقط العلاقة الخطية بين المتغيرات، ولا يمكن التقاط العلاقة غير الخطية بين متغيرين أو التعبير عنها بمعامل الارتباط.
وتعني قيمة 1.0أنه يوجد علاقة إيجابية متكاملة بين المتغيرين، وأن الزيادة الإيجابية في متغير واحد تعني أنه يوجد زيادة إيجابية في المتغير الثاني، وهذا يظهر أن المتغيرات تتحرك في اتجاهات معاكسة، علاوة على أن قوة العلاقة تختلف في الدرجة بناء على قيمة معامل الارتباط، على سبيل المثال، تدل القيمة التي تبلغ 0.2 إلى وجود علاقة إيجابية بين متغيرين، ولكنها علاقة ضعيفة.

ويعتبر هذا النوع من الإحصاء مفيد في جوانب كثيرة في التمويل، على سبيل المثال، فأنه قد يكون مفيد في تحديد مدى جودة تصرف صندوق الاستثمار بالمقارنة مع مؤشره المعياري أو يمكن استخدامه في تحديد كيفية التصرف المشترك فيما يتعلق بالصناديق الأخرى أو فئة الأصول، ومن خلال إضافة صندوق مشترك مترابط سلبي أو منخفض إلى محفظة الاستثمار موجودة، يتم الحصول على فوائد التنويع.

تفاصيل الحساب

يعرف الحساب الأكثر شيوعا باسم فترة ارتباط منتج بيرسون، ويتم تحديده من خلال حساب التباين بين المتغيرين المعنيين، وبعد ذلك، يجب حساب الانحرافات المعيارية لكل متغير، ولإيجاد معامل الارتباط قم بتقسيم التباين بمنتج الانحراف المعياري للمتغيرين.

يعتبر الانحراف المعياري مقياس لتشتت البيانات من المتوسط، ويعد التباين مقياس لمدى تغير المتغيرين مع بعضهما البعض، ولكن حجمها غير محدود لذلك فمن الصعب تفسيره، ومن خلال تقسيم التباين بين الناتج من الانحرافين المعياريين، يتم احتساب نسخة مطورة من الإحصاء، وهذا هو معامل الارتباط.

شرح الارتباط بين العملات Correlation

المضارب العربي / شرح الارتباط بين العملات Correlation

يستند تحليل تحرك أسعار العملات في الفوركس على نوعين من التحليلات، التحليل الأساسي وهو التحليل الذي يعتمد على الأخبار والمؤشرات الاقتصادية والتحليل الفني الذي يعتمد على حركة الازواج في الرسوم البيانية، وكما نعرف فإن قيمة العملة تكون مقابل عملة أخرى يعبر عنه بسعر صرف لتلك العملة، وتظهر بعض العملات أكثر من مرة في سوق التداول سواء كانت كعملة أساس أو كعملة مقابلة، وبهذا ترتبط العملات مع بعضها بالسلوك أحياناً، فيجب عليك معرفة العلاقة بين أزواج العملات لإدارة حسابك بالشكل الصحيح في الفوركس .

معامل الارتبـــــــــــــــاط Correlation Coefficient:
يفسر معامل الارتباط بين العملات كيفية حركة عملة معينة مقابل اخرى من ناحية الاتجاه و الكمية, حيث يتراوح بين
مرتبط ايجابى تام (( +1 )), أى ان الحركة متماثلة بالتمام اتجاهاً و كمية, وبين مرتبط سلبى تام و هى ان الكمية تامة و لكن فى عكس الاتجاه (( -1 )) وهذا و من الجدير بالذكر ان المعامل ليس بالضرورة ان يكون ثابتاً بل يتغير من وقت لاخر.

تعريف أخر:
هو مقياس لمدى قوة خط مستقيم أو علاقة خطية بين متغيرين. (المتغيرين X (Y X العامل المؤثر، Y العامل المتأثر
يتم قياس قوة العلاقة بثلاث معايير قوية، متوسطة، ضعيفة

و اذا كانت اشارة معامل الارتباط (( + )) فالعلاقة طردية و اذا كانت اشارة معامل الارتباط (( – )) فالعلاقة عكسية
معامل الارتباط يتخذ قيم مابين +1, -1

حركة الازواج المتماثلة في الفوركس:
كما ذكرنا سابقاً هناك الكثير من العملات التي تدخل في تكوين العديد من ازواج من العملات في سوق التداول، فإذا كانت عملة في زوج معين هي عملة الأساس فإن حركة هذا الزوج ستكون مشابهة نوعاً ما إلى حركة زوج آخر تكون فيه هذه العملة هي عملة الأساس أيضاً، وقد نقول بأن هناك حالة من التجاذب حاصلة بين هذين الزوجين بتحركهما حركة متماثلة في نفس الاتجاه سواء كان بالصعود أو الهبوط ، وقد يكون هذا التماثل جزئي أي بنسبة معينة فعلى سبيل المثال عند تحرك زوج اليورو مقابل الدولار بالصعود فقد تكون حركة زوج الباوند مقابل الدولار جزئية بالنسبة لحركة الزوج الأول أي بنسبة معينة لحركته، ولكن قد تكون الحركة واضحة للزوجين بنفس الاتجاه إذا حصل تأثير من بعض المؤشرات الاقتصادية التي قد تؤثر على العملة المشتركة للزوجين.

حركة الازواج المتعاكسة:
قد تحدث حالة تنافر بين زوجين من العملات تكون فيه العملة الأساسية للزوج الأول هي العملة المقابلة للزوج الآخر، مثلاً زوج اليورو مقابل الدولار يتحرك بالاتجاه المعاكس لزوج الدولار مقابل الكندي سواء بالصعود أو الهبوط. وبشكل عام يمكننا القول إن موقع العملة المشتركة بين الازواج سيحدد ما اذا كان هناك تعاكس او تماثل فاذا كان موقع العملة هو نفسه بين الازواج سواء كانت عملة الاساس ام المقابلة فهناك تماثل، اما اذا كان موقع العملة مختلفا بين الازواج فهناك تعاكس بالحركة.

تأثير المؤشرات الاقتصادية:
قد تؤثر المؤشرات الاقتصادية على حركة بعض أزواج العملات وبالتالي قد يؤثر على علاقة الأزواج فيما بينها كما ذكرنا سابقاً، وقد لا تكون هذه الحركة بنفس الدرجة خاصة إذا كانت هناك أخبار ومؤشرات اقتصادية تخص أكثر من عملة في نفس الفترة الزمنية فقد تحدث بعض التضاربات أو صعوبة في تحليل تحركاتها فيجب الانتباه دائماً والبقاء في حالة الأمان من الخطة المتبعة فالإدارة الجيدة والمدروسة مع مواكبة تحرك الأسعار ستقودك حتماً إلى الهدف وتحقيق المكاسب.

كن أكثر ذكاء:
إن الارتباط ومعرفة العلاقات في تحركات الأسعار أمر مهم في التداول، فلا يمكن تجاوزه خاصة إذا كانت لديك أكثر من صفقة بأكثر من زوج من العملات، فقد تكون هناك صفقات متشابهة تسلك نفس الاتجاه سواء بالربح أو الخسارة وقد يكون العكس تماماً، وقد يؤثر هذا التحليل على سلوكك أنت في طبيعة الأزواج التي ستختارها في صفقاتك، فقد يلجأ بعض المتداولين إلى أخذ صفقات متماثلة من أكثر من زوج أو قد تلجأ إلى أخذ صفقات متعاكسة من أكثر من زوج وذلك يعتمد على استراتيجيتك وطريقتك التي تناسبك في التداول، المهم أن تكون على دراية تامة ومعرفة مدى تأثير ذلك على تداولك و مناسبتها مع استراتيجيتك في التداول للوصول إلى تحقيق الأرباح وهو الهدف الذي تسعى إليه.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Like this post? Please share to your friends:
أرباح فوركس
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: